[四川农业大学]《金融市场学(本科)》20年3月在线作业（答案）

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试卷名称:《金融市场学(本科)》20年3月在线作业
1.根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。
A.对
B.错
答案:-

2.具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A.对
B.错
答案:-

3.购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。
A.对
B.错
答案:-

4.某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（  ）。
A.0.83
B.1.33
C.1.67
D.2.67
答案:-

5.（   ）说法不符合资产市场分析法。
A.以动态分析法分析长期均衡汇率
B.预期因素对当期汇率有重要的影响
C.决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D.货币因素对当期汇率没有影响
答案:-

6.预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。
A.对
B.错
答案:-

7.（   ）说法是正确的。
A.系统性风险对投资者不重要
B.系统性风险可以通过多样化来消除
C.承担风险的回报与系统性风险正相关
D.承担风险的回报独立于投资的系统性风险
答案:-

8.证券的系统性风险又称为（  ）。
A.基本风险
B.可预测风险
C.市场风险
D.资产专有风险
答案:-

9.如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有18元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（  ）。
A.1800元
B.1900元
C.100元
D.从给定的信息无法知道
答案:-

10.货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A.对
B.错
答案:-

11.下列有关封闭式基金的（  ）说法最有可能是正确的。
A.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B.基金券的份数在发行后是不变的
C.基金券的价格通常高于基金的单位净值
D.基金券的价格等于基金的单位净值
答案:-

12.假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元，无风险连续复利年利率为10%，该股票6个月远期价格为（   ）。
A.15（1+10%）0.5
B.15e0.05
C.15 e0.25
D.15e0.5
答案:-

13.APT与CAPM的区别在于（   ）。
A.运用基于微观变量的风险溢价
B.并不需要对市场组合进行严格的假定
C.要求市场必须是均衡的
D.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
答案:-

14.对掉期交易说法错误的是（  ）。
A.可以用来充分利用套利机会
B.消除了对方的信用风险
C.能够代替两种市场交易
D.通常由一对即期与远期交易构成
答案:-

15.X股票目前的市价为每股20元，你卖空100股该股票，同时向经纪人发出了停止损失买入委托，限定价格为25元，那么你的最大可能损失为（  ）。
A.-2000
B.-500
C.2500
D.-300
答案:-

16.6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（  ）。
A.5.5%
B.6.0%
C.6.5%
D.7%
答案:-

17.利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。
A.对
B.错
答案:-

18.在直接标价法和间接标价法下，升水与贴水的含义截然相反。
A.对
B.错
答案:-

19.债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。
A.对
B.错
答案:-

20.证券的预期收益率描述的是（  ）。
A.证券收益率与指数收益率之间的关系
B.市场组合是风险证券的最优组合
C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D.由市场组合和无风险资产组成的组合
答案:-