大工20秋《金融风险管理》在线作业1（答案参考）

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[大连理工大学]大工20秋《金融风险管理》在线作业1
试卷总分:100    得分:100
第1题,风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线？（）
A、E（r）=0.15；标准差=0.20
B、E（r）=0.15；标准差=0.10
C、E（r）=0.10；标准差=0.10
D、E（r）=0.20；标准差=0.15
正确答案:


第2题,利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（）。
A、0.67
B、1.00
C、1.69
D、0.75
正确答案:


第3题,如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是（）%。
A、31
B、18
C、49
D、12
正确答案:


第4题,风险投资组合的方差是（）。
A、证券方差的加权值
B、证券方差的总和
C、证券方差和协方差的加权值
D、证券协方差的加权值
正确答案:

通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为（）。
A、不动产基本上是零风险的
B、不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量
C、股票和债券有着相似的风险特征
D、现金流不稳定的公司不能发行股票
正确答案:


第6题,考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常（）。
A、大于0
B、等于0
C、等于证券标准差之和
D、在0到-1之间
正确答案:


第7题,二级市场上短期债券的买方报价是（）。
A、短期债券的交易商愿意卖出的价格
B、短期债券的交易商愿意买入的价格
C、高于短期债券的卖方报价
D、投资者愿意购买短期债券的价格
正确答案:


第8题,衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A、吸引消费者
B、安抚股东
C、抵消债务
D、对冲风险
正确答案:


第9题,金融资产可以实现下列所有的作用，除了（）。
A、消费时机
B、风险分配
C、抵消债务
D、对冲风险
正确答案:

下列关于公司证券的说法哪项是正确的？（）
A、普通股股利的支付先于优先股股利
B、优先股股东有投票权
C、优先股股东通常是积累的
D、优先股股利是一项合同义务
正确答案:


第11题,金融风险综合分析系统一般包括（）。
A、贷款评估系统
B、财务报表分析系统
C、担保品评估系统
D、资产组合量化系统
正确答案:

公司破产时（）。
A、主要股东可能失去他们对公司股票的初始投资
B、普通股股东享有对公司破产的第一顺序的求偿权
C、优先股股东的求偿权先于普通股股东
D、公司资产支付股东以后的剩余部分将清偿债权人
正确答案:


第13题,（）是金融中介。
A、商业银行
B、保险公司
C、投资公司
D、信托公司
正确答案:


第14题,不可以被分散掉的风险是（）。
A、公司特有风险
B、贝塔系数
C、系统风险
D、市场风险
正确答案:

根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。
A、弱有效市场
B、强有效市场
C、偏强有效市场
D、中度有效市场
正确答案:


第16题,银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。
T、对
F、错
正确答案:


第17题,我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
T、对
F、错
正确答案:


第18题,控制金融风险就是尽可能消除风险。
T、对
F、错
正确答案:


第19题,如果无风险利率上升，证券市场线就会向上移动；如果市场风险溢价提高，证券市场线就会向下移动。
T、对
F、错
正确答案:

利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。
T、对
F、错
正确答案: